Бабич Олег Александрович. Доктор технических наук, профессор.
Действительный член общественного объединения «Академия навигации и управления движением».
Разработан новый метод вычисления ковариационных матриц для перехода от системы непрерывных линейных стохастических дифференциальных уравнений к ее дискретному многомерному стохастическому аналогу. Предложенный метод основывается на использовании итерационного процесса Пикара. Проведено сравнение предложенного метода с более распространенными аналогами и показано его существенное вычислительное преимущество при реализации в алгоритмах Калмана.
In the course of creating Kalman filter it is inevitable that a continuous linear stochastic system must be transformed to its discrete equivalent. In this paper a new method for calculating covariance matrices in the discrete system is developed on the basis of Picard’s iterative process. Substantial calculating advantages of the proposed method compared to routine methods as applied to Kalman algorithm are shown.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.