Применение метода Пикара для вычисления ковариационных матриц в дискретных фильтрах Калмана
https://doi.org/10.17285/0869-7035.2017.25.2.097-104
Аннотация
Разработан новый метод вычисления ковариационных матриц для перехода от системы непрерывных линейных стохастических дифференциальных уравнений к ее дискретному многомерному стохастическому аналогу. Предложенный метод основывается на использовании итерационного процесса Пикара. Проведено сравнение предложенного метода с более распространенными аналогами и показано его существенное вычислительное преимущество при реализации в алгоритмах Калмана.
Об авторе
О. А. Бабич
ПАО «Московский институт электромеханики и автоматики»
Россия
Россия
Бабич Олег Александрович. Доктор технических наук, профессор.
Действительный член общественного объединения «Академия навигации и управления движением».
Список литературы
1. Бабич О. А. Обработка информации в навигационных комплексах. М.: Машиностроение, 1991. 512 с.
2. Savage P. G. Strapdown Analytics. INC. Maple Plane. 2007.
3. Понтрягин Л. С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Наука, 1965. 332 с.
4. Kayton M., Fried W. [editors]. Avionics Navigation Systems. Second edition. A Wiley Interscience Publication, INC. 1997. P. 773.
Рецензия
Для цитирования:
Бабич О.А. Применение метода Пикара для вычисления ковариационных матриц в дискретных фильтрах Калмана. Гироскопия и навигация. 2017;25(2):97-104. https://doi.org/10.17285/0869-7035.2017.25.2.097-104
For citation:
Babich O.A. Using Pickard’s method for calculating the covariance matrices in the discrete Kalman filters. Giroskopiya i Navigatsiya. 2017;25(2):97-104. (In Russ.) https://doi.org/10.17285/0869-7035.2017.25.2.097-104
Просмотров:
6
Послать статью по эл. почте 